Автоматизированная система оценки изменений стоимости финансовых инструментов

Полезная модель относится к области цифровой обработки данных с помощью специализированных устройств вычислительной техники и может быть использована при создании автоматизированных систем для оценки, в частности, стоимости финансовых инструментов с учетом факторов кредитного и рыночных рисков. Требуемый технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей, достигается в системе, содержащей устройство предоставления идентификационных кодов, первое и втрое исполнительные устройства и устройство памяти, причем, первое и второе исполнительные устройства выполнены в виде формирователя текущих значений ожидаемых кредитных убытков финансовых инструментов и вычислителя текущих значений прогнозных изменений стоимости финансовых инструментов относительно их базовой стоимости, соответственно. 1 п.ф., 1 ил.

Полезная модель относится к области цифровой обработки данных с помощью специализированных устройств вычислительной техники и может быть использована при создании автоматизированных систем для оценки, в частности, стоимости финансовых инструментов с учетом факторов кредитного и рыночных рисков.

Известна система, содержащая устройство обработки информации, включающее элементы идентифицирующей информации, средство вывода идентифицирующей информации, средство сравнения, средство избирательного приема, а также первое и второе средства обработки данных с соответствующими связями [RU, 2236703, С2, G06F 19/00, 20.09.2004].

Недостатком известного технического решения является относительно узкие функциональные возможности.

Известна также система, содержащая устройства управления покупателя, выполненные с возможностью подключения к устройствам управления магазина и устройству управления авторизационным сервером, с возможностью оплаты по кредитным карточкам, с возможностью формирования корзины товаров и услуг, формирования сигнала готовности к оплате и передачи его в устройство управления магазина, устройства управления магазина, выполненные с возможностью подключения к устройствам управления покупателя и устройству управления авторизационным сервером, с возможностью регистрации в авторизационном сервере, с возможностью формирования корзины заказанных товаров и услуг, с возможностью передачи в авторизационный сервер наименования магазина, номера и суммы заказа, с возможностью предоставления заказанных товаров и услуг при положительном результате авторизации, устройство управления авторизационного сервера, выполненное с возможностью подключения к устройствам управления покупателя, устройствам управления магазина, устройству управления банка и устройству управления процессинговым центром, с возможностью получения от процессингового центра сигнала отказа в авторизации и соответствующих формирования и передачи покупателю сигнала отказа с описанием причины и формирования и передачи магазину сигнала отказа с указанием номера заказа, с возможностью получения от процессингового центра сигнала разрешения авторизации и соответствующих формирования и передачи покупателю сигнала разрешения и формирования и передачи магазину сигнала разрешения с указанием номера заказа, с возможностью передачи устройству управления банка списка заказов по разрешенным авторизациям, устройство управления процессингового центра, выполненное с возможностью подключения к устройству управления авторизационного сервера и устройству управления банка, с возможностью контроля регистрации магазина в системе, контроля транзакций, контроля лимита карточки покупателя и, при отрицательных результатах контроля, с возможностью формирования и передачи сигнала отказа авторизации в авторизационный сервер, при положительных результатах контроля, с возможностью формирования и передачи в авторизационный сервер сигнала разрешения авторизации и с возможностью формирования и передачи в устройство управления банка сигнала разрешения перечисления средств на счет магазина со счета соответствующего покупателя, устройство управления банка, выполненное с возможностью подключения к устройству управления авторизационного сервера и устройству управления процессингового центра, с возможностью приема от устройства управления авторизационного сервера списка заказов по разрешенным авторизациям, с возможностью зачисления средств на счет магазина по сигналу разрешения перечисления от устройства управления процессингового центра, при этом, устройства управления покупателя выполнены с возможностью работы с авторизационным сервером по защищенному протоколу, с возможностью приема сигнала направления покупателя в авторизационный сервер от устройств управления магазина, соответствующего формирования данных карточки покупателя и передачи их в устройство управления авторизационного сервера, устройства управления магазина выполнены с возможностью работы с авторизационным сервером по защищенному протоколу с использованием электронно-цифровой подписи, с возможностью запроса сигнала разрешения торговой операции и с возможностью приема сигнала разрешения торговой операции от устройства управления авторизационным сервером, с возможностью формирования сигнала направления покупателя в авторизационный сервер, устройство управления авторизационным сервером выполнено с возможностью работы с покупателем по защищенному протоколу, с возможностью работы с магазином по защищенному протоколу с использованием электронно-цифровой подписи, с возможностью формирования и передачи сигнала разрешения торговой операции устройству управления магазина, с возможностью приема параметров кредитных карточек покупателей, с возможностью формирования и передачи запроса на авторизацию в устройство управления процессингового центра, с возможностью формирования сигнала запрета оплаты и передачи его в устройство управления покупателя и устройство управления магазина [RU 17744, U1, G06F 17/60, 2001.04.20].

Это техническое решение также обладает относительно узкими функциональными возможностями.

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой является система, содержащая, по меньшей мере, одно устройство предоставления идентификационных кодов, по меньшей мере, одно устройство формирования запросов и приема ответов на запросы, по меньшей мере, одно исполнительное устройство для осуществления операции предоставления услуги пользователю, соединенное с устройством формирования запросов и приема ответов на запросы, центральное устройство управления, включающее в себя устройство запросов и формирования ответов на запросы, связанное с первым и вторыми портами центрального устройства управления для подключения к каналам связи, устройство формирования идентификационных кодов услуг, соединенное с устройством приема запросов и формирования ответов на запросы, устройство памяти для хранения идентификационных кодов товаров или услуг, соединенное с устройством приема запросов и формирования ответов на запросы и с устройством формирования идентификационных кодов, при этом, упомянутое по меньшей мере одно устройство предоставления идентификационных кодов соединено каналом связи с первым портом центрального устройства управления, а упомянутое, по меньшей мере, одно устройство формирования запросов и приема ответов на запросы соединено каналом связи со вторым портом центрального устройства управления [RU, 2162245, C1, G06F 19/00, 2000].

Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно узкие функциональные возможности, поскольку эта система позволяет осуществлять коммутацию и отображение на экране персонального компьютера информационных потоков, которые связаны с идентификацией некоторых факторов, например факторов кредитного и финансового рисков, связанных с услугами и организациями, которым предоставляются услуги, но не позволяет, в частности, произвести оценку стоимости финансовых инструментов в зависимости от изменений влияющих на нее факторов кредитного и рыночных рисков.

Требуемый технический результат заключается в расширении функциональных возможностей.

Требуемый технический результат достигается тем, что, в системе, содержащей устройство предоставления идентификационных кодов, первое исполнительные устройство, втрое исполнительное устройство и устройство памяти, группа выходов устройства предоставления идентификационных кодов соединена с группой входов первого исполнительного устройства и с группой входов второго исполнительных устройств, а выход первого исполнительного устройства соединен с входом второго исполнительного устройства, выход которого соединен с входом устройства памяти, причем, первое и второе исполнительные устройства, выполнены в виде формирователя текущих значений ожидаемых кредитных убытков финансовых инструментов и вычислителя текущих значений прогнозных изменений стоимости финансовых инструментов относительно их базовой стоимости, соответственно.

На чертеже представлена структурная схема автоматизированной системы оценки изменений стоимости финансовых инструментов.

Автоматизированная система оценки изменений стоимости финансовых инструментов содержит устройство 1 предоставления идентификационных кодов, первое исполнительные устройство 2, второе исполнительное устройство 3 и устройство 4 памяти.

В автоматизированной системе оценки изменений стоимости финансовых инструментов группа выходов устройства 1 предоставления идентификационных кодов соединена с группой входов первого 2 исполнительного устройства и с группой входов второго 3 исполнительного устройства, причем, выход первого исполнительного устройства 2 соединен с входом второго исполнительного устройства 3, выход которого соединен с входом устройства 4 памяти.

Устройство 1 предоставления идентификационных кодов и устройство 4 памяти могут быть выполнены в виде регистров сдвига, а первое 2 и второе 3 исполнительные устройства - в виде специализированного вычислительного устройства. Другим примером выполнения устройства 1 предоставления идентификационных кодов является, как и в прототипе, выполнение его в виде клавиатуры с возможностью отображения информации на мониторе компьютера.

Система содержит элементы, охарактеризованные на функциональном уровне и описываемая форма их реализации предполагает использование многофункционального средства, поэтому ниже при описании работы системы представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения такими средствами конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции в виде алгоритма или соответствующего математического выражения.

В частности, первое и второе исполнительные устройства, выполнены в виде формирователя текущих значений ожидаемых кредитных убытков финансовых инструментов и вычислителя текущих значений прогнозных изменений стоимости финансовых инструментов относительно их базовой стоимости, соответственно, алгоритмы и математические выражения, на основе которых они работают, представлены ниже.

.Работает система оценки изменений стоимости финансовых инструментов следующим образом.

Предварительно проведем теоретическое обоснование ее работы.

Зависимость стоимости финансовых инструментов от факторов кредитного и рыночных рисков оказывает существенное влияние на величину возможных потерь и риска ликвидности финансового портфеля кредитной организации. Увеличение объема невозврата кредитов, снижение рыночной стоимости ценных бумаг, неблагоприятные изменения рыночных процентных ставок и курсов валют и т.п., может приводить к появлению существенных убытков, и, как следствие, к появлению разрывов срочности и увеличению величины риска ее ликвидности.

Величина изменения стоимости финансового инструмента в зависимости от изменения влияющих на него факторов риска может быть найдена с помощью соотношения:

где - прогнозное изменение стоимости финансового инструмента относительно его базовой стоимости в момент времени t;

а_j - стоимость j-го финансового инструмента;

PEL_j - ожидаемый кредитный убыток j-го финансового инструмента;

- прогнозное значение "доходности" изменения k-го фактора риска, влияющего на j-й финансовый инструмент;

С_j - общее количество факторов кредитного риска, влияющих на j-й финансовый инструмент;

P_j - общее количество факторов процентного риска, влияющих на j-й финансовый инструмент;

F_j - общее количество факторов фондового риска, влияющих на j-й финансовый инструмент;

V_j - общее количество факторов валютного риска, влияющих на j-й финансовый инструмент.

Ожидаемый кредитный убыток j-го финансового инструмента PEL_j может быть найден с помощью следующей формулы:

где - значение k-гo фактора кредитного риска (в процентах вероятности дефолта) на базовую дату, влияющего на j-й финансовый инструмент;

С_j - общее количество факторов кредитного риска, влияющих на j-й финансовый инструмент;

K^j,k - степень влияния k-го фактора кредитного риска на стоимость j-го финансового инструмента.

Формулы расчета "доходности" изменений различных факторов риска могут быть записаны следующим образом.

Для факторов кредитного риска:

где - прогнозное значение k-го фактора кредитного риска (в процентах вероятности дефолта), влияющего на j-й финансовый инструмент;

K^j.k - степень влияния k-го фактора риска на стоимость j-го финансового инструмента.

Для факторов процентного риска:

с использование арифметической доходности

с использование геометрической доходности

где - значение k-го фактора процентного риска (в процентах годовых) на базовую дату, влияющего на j-й финансовый инструмент;

T^j - срочность (дюрация) j-го финансового инструмента в днях;

К^j.k - степень влияния k-го фактора риска на стоимость j-го финансового инструмента.

Для факторов валютного и фондового риска:

где K^j.k - степень влияния k-го фактора риска на стоимость j-го финансового инструмента.

Реализуется подобная методика оценки стоимости финансовых инструментов от факторов кредитного и рыночных рисков следующим образом.

В устройство 1 подаются или предварительно записываются указанные выше идентификационные коды факторов, определяющих текущее значение ожидаемых кредитных убытков j-ых финансовых инструментов PEL_j, которые подаются на вход первого исполнительного устройства 2, а также указанные выше идентификационные коды факторов, определяющих текущее значение прогнозного изменения стоимости финансового инструмента относительно его базовой стоимости в момент времени t.

На его выходе первого устройства 2, выполненного в виде формирователя текущих значений ожидаемых кредитных убытков финансовых инструментов, формируется величина PEL_j, которая определяется в соответствии с формулой (2) и которая подается на вход второго исполнительного устройства 3.

Во втором исполнительном устройстве 3, выполненного в виде вычислителя текущих значений прогнозных изменений стоимости финансовых инструментов относительно их базовой стоимости, вычисляется текущее значение прогнозного изменения стоимости финансового инструмента относительно его базовой стоимости в момент времени t в соответствии и с формулой (1).

Текущие значения потактно записываются в устройство 4 памяти для проведения текущего анализа.

При необходимости, когда устройство 1 и устройство 4 выполняются в виде регистров сдвига, их работа синхронизируется подачей тактовых импульсов на их управляющие входы от устройства управления (синхрогенератора), который для упрощения на чертеже не показан.

Таким образом, в отличие от известных, предложенная система обладает более широкими функциональными возможностями, поскольку позволяет не только осуществлять формирование информационных потоков, которые связаны с идентификацией некоторых факторов, например факторов кредитного и финансового рисков, связанных с услугами и организациями, которым предоставляются услуги, но и произвести оценку стоимости финансовых инструментов в зависимости от изменений влияющих на нее факторов кредитного и рыночных рисков.

Автоматизированная система оценки изменений стоимости финансовых инструментов, содержащая устройство предоставления идентификационных кодов, первое исполнительные устройство, втрое исполнительное устройство и устройство памяти, отличающаяся тем, что группа выходов устройства предоставления идентификационных кодов соединена с группой входов первого исполнительного устройства и с группой входов второго исполнительного устройста, а выход первого исполнительного устройства соединен с входом второго исполнительного устройства, выход которого соединен с входом устройства памяти, причем первое и второе исполнительные устройства выполнены в виде формирователя текущих значений ожидаемых кредитных убытков финансовых инструментов и вычислителя текущих значений прогнозных изменений стоимости финансовых инструментов относительно их базовой стоимости соответственно.