Способ формирования дискретных случайных
Все".,сюзн ет
Ютент: о-т y ° ч
1 бвблион ке jg p, ОПИСАНИЕ
ИЗО6РЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
39I576
Союз Советских
Социалистицеских
Республик
Зависимое от авт. свидетельства №
Заявлено 1,3.1.1972 (№ 1741145/18-24) с присоединением заявки №
Приоритет
Опубликовано 25.V11.1973. Бюллетень № 31
Дата опубликования описания 24.XII.1973
М. Кл. б OGg 7/52 государственный комитет
Совета Министров СССР па делам иаооретеннй и открытий
УДК 681.,333 .519.2(088.8) Авторы изобретения
H. П. Меткин и В. М. Миронов
Заявитель
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ
СИГНАЛОВ С ЗАДАННЫМ МН|ОГОМЕРНЫМ ЗАКОНОМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ где
e, (xiõ2 x„, ti t, t„) Изобретение относится к области вычислительной техники, предназначепной,для генерирования случайных процессов.
Известен способ получения случайных процессов, основанный на законе многокомпонентпого векторного случайного процесса, системой случайных векторов. Однако даже при небольшой мерности вектора требуется большой объсм памяти и быстродействие ЦВМ при цифровой реализации способа.
Описываемый способ позволяет у|простить процедуру генерирован|ия случайных процессов с заданным многомерным законом распределения и отличается от известных тем, что при его осушествлении формируют параллель- 15 но ряд независимых нормальных случайных процессов, из которых статистически выбирают один в каждый момент .времени и умножа|от его на определенный весовой коэффициент.
На фиг. 1 показана блок-схема, иллюстри- 20 руюшая способ; на фиг. 2 показаны виды требуемых двумерного (фиг. 2, а) и одномерного (фиг. 2, б) законов распределения выходного сигнала и их аппроксимаций для двумерного (фиг, 2, в) и одномерного (фиг. 2, г) случая. 25
Идея данного способа сводится к выбору наиболее простой, в вычислитель нам отношении, а ппроксимации, в рассматриваемом случае к гауссовской, в виде
1V а),(x,x,... x„, t,t,... t,) — ХР>Р,.„Х е
)((х,х,... х„, t,t,... 1„) ) (е, — известный
n — мерный закон распределения;
Й вЂ” исходного нормального случайного процесса; е (х,х,... х, t t,... t ) — заданный, n — мерный закон распределения негауссовского моделируемого случайного процесса q (/); в — допустимая ошибка аппроксимации;
Ф вЂ” некоторый функционал качества аппроксимации, например, средняя интегральная ошибка илп любой другой.
Если известен ср, (х,1), вид ср;, функционал качества Ф, величина ошибки е, то можно найти значение веса Ра, число N слагаемых и значение параметров корреляционных матриц и-мерных законов распределения
c", (х, t), и = 1,2... N такие, чтобы удовлетворить неравенство (1).
Эта задача может быть сведена к задаче ли,нейного программирования и заранее решена на ЦВМ, Приборная реализация способа возможна с помощью ряда генераторов нормальных случайных процессов 1 — 1N, статистического коммутатора 2 .и выходного блока 8, формирующего на выходе дискретные сигналы с требуемым распределением. Весовые коэффициенты учитываются в входных цепях коммутатора 2.
39157 6
Предмет изобретения
Способ формирования дискретных случайных сигналов с заданным многомерным зако5 ном распределения с использованием смещения случайных величин, отличающий ся тем, что, с цел ью его упрощения, формируют параллельно ряд,независимых нормальных случайных процессов, из которых статистически
10 выбирают один в каждый момент времени и умножают его на определенный весовой коэффициент.
3 91576
7 q,(х, «,)
«2
«2
Составитель В. )Ковинский
Редактор Е. Гончар Техред 3. Тараненко
Корректоры: В. Петрова и М. Коробова
Заказ 3395/4 Изд. № 874 Тираж 647 Подписное
ЦНИИПИ Государственного комитеза Совета Минисгров СССР по делам изобретений и открытий
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2
