Система для инвестиционного консультирования при проведении сделок купли/продажи по определенному финансовому биржевому активу

Полезная модель относится к устройству обработки цифровых данных, предназначенных для контроля и принятия решений о качестве и эффективности управления инвестициями на финансовых рынках и может быть использована в области финансовых операций. Система для инвестиционного консультирования при проведении сделок купли-продажи по определенному финансовому биржевому активу включает запоминающий блок для хранения исходных данных, устройство обработки информации, устройство для отображения информации с дисплеем. Система снабжена запоминающим блоком для хранения обработанных данных, вход запоминающего блока для хранения исходных данных сообщен каналом связи с выходом блока - источника исходных данных, а его выход - с устройством для обработки информации. В качестве исходных данных, поступающих из блока - источника и хранящихся в запоминающем блоке для их хранения используют итоги биржевых сессий. Устройство для обработки информации выполнено с возможностью расчета на основе итогов биржевых сессий и заданного алгоритма модельных показателей для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих выбранному заранее дню расчета, отражающих динамику биржевой торговли по данному активу на выбранном количестве биржевых сессий и хранящихся в запоминающем блоке для хранения обработанных данных. Запоминающий блок для хранения исходных данных и запоминающий блок для хранения обработанных данных сообщены с устройством для отображения информации с возможностью отображения на его дисплее в виде электронной таблицы итогов биржевой сессии на выбранный день расчета и расчетных модельных показателей для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню торговли. В качестве итогов биржевой сессии на день расчета используют средневзвешенную биржевую цену данного актива, денежный объем и оборот бумаг, а расчетные модельные показатели, отражающие динамику торговли по данному активу, включают денежный поток биржевой торговли активом, балансовый объем биржевой торговли активом и балансовую биржевую цену актива на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета. Полезная модель позволит повысить информативность и эффективность инвестиционных консультаций при проведении сделок купли-продажи по определенному финансовому биржевому активу.

Полезная модель относится к устройству обработки цифровых данных, предназначенных для контроля и принятия решений о качестве и эффективности управления инвестициями на финансовых рынках и может быть использована в области финансовых операций.

Известна система представления инвестиционного консультирования, включающая запоминающий блок для хранения данных, устройство обработки информации, устройство для отображения информации с дисплеем (RU 2213369 С2, 27.03.2002).

Однако данная система обладает низкой эффективностью инвестиционного консультирования при проведении финансовых операций с различного рода активами.

Техническим результатом, на достижение которого направлена данная полезная модель, является создание системы, позволяющей повысить информативность и эффективность инвестиционных консультаций при проведении сделок купли-продажи по определенному финансовому биржевому активу.

Этот технический результат достигается за счет того, что система для инвестиционного консультирования при проведении сделок купли-продажи по определенному финансовому биржевому активу, включающая запоминающий блок для хранения исходных данных, устройство обработки информации, устройство для отображения информации с дисплеем, снабжена запоминающим блоком для хранения обработанных данных, вход запоминающего блока для хранения исходных данных сообщен каналом связи с выходом блока - источника исходных данных, а его выход - с устройством для обработки информации, в качестве исходных данных, поступающих из блока - источника и хранящихся в запоминающем блоке для их хранения используют итоги биржевых сессий, устройство для обработки информации выполнено с возможностью расчета на основе итогов биржевых сессий и заданного алгоритма модельных показателей для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих выбранному заранее дню расчета, отражающих динамику биржевой торговли по данному активу на выбранном количестве биржевых сессий и хранящихся в запоминающем блоке для хранения обработанных данных, запоминающий блок для хранения исходных данных и запоминающий блок для хранения обработанных данных сообщены с устройством для отображения информации с возможностью отображения

на его дисплее в виде электронной таблицы итогов биржевой сессии на выбранный день расчета и расчетных модельных показателей для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню торговли, при этом в качестве итогов биржевой сессии на день расчета используют средневзвешенную биржевую цену данного актива, денежный объем и оборот бумаг по данному активу, а расчетные модельные показатели, отражающие динамику торговли по данному активу, включают денежный поток биржевой торговли активом, балансовый объем биржевой торговли активом и балансовую биржевую цену актива на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета.

Кроме того, денежный поток биржевой торговли активом на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета, определяется по следующей формуле

M_t=_t{km⁽⁺⁾}-_t{km^(-)},

где

t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

M_t - денежный поток биржевой торговли активом для выбранного количества биржевых сессий;

m⁽⁺⁾ - денежный объем торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась повышением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей для выбранного количества биржевых сессий;

m^(-) - денежный объем торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась снижением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества биржевых сессий;

k - параметр настройки, 0k1

Кроме того, балансовый объем биржевой торговли активом на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета, определяется по следующей формуле

N _t=_t{kn⁽⁺⁾}-_t{kn^(-)},

где

t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

N_t - балансовый объем биржевой торговли активом для выбранного количества биржевых сессий;

n⁽⁺⁾ - оборот торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась повышением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества сессий;

n^(-) - оборот торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась снижением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества сессий;

k - параметр настройки, 0k1

Кроме того, балансовая биржевая цена актива для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета, определяется по следующей формуле

B_t =M_t/N_t

где

t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

B_t - балансовая биржевая цена актива для выбранного количества биржевых сессий;

М_t - денежный поток биржевой торговли для выбранного количества биржевых сессий;

N _t - балансовый объем биржевой торговли активом для выбранного количества биржевых сессий.

Кроме того, расчет модельных показателей производится ежедневно с учетом итогов состоявшейся биржевой сессии и они вносятся в запоминающее устройство для формирования базы данных.

Кроме того, в качестве актива используют акции, фьючерсы, опционы.

Кроме того, в качестве блока - источника исходных данных биржевой торговли используют, по меньшей мере, один, работающий в режиме реального времени блок-источник, по меньшей мере, одной биржевой торговой системы и/или, по меньшей мере, одного информационного агентства.

Система включает запоминающий блок для хранения исходных данных, устройство обработки информации, устройство для отображения информации с дисплеем» запоминающий блок для хранения обработанных данных.

Вход запоминающего блока для хранения исходных данных сообщен каналом связи с выходом блока - источника исходных, а его выход - с устройством для обработки информации.

В качестве исходных данных используют итоги биржевых сессий.

Устройство для обработки информации на основе исходных данных - итогов биржевых сессий и заданного алгоритма производит расчет модельных показателей, отражающих динамику биржевой торговли по данному активу, для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих выбранному заранее дню расчета.

Расчетные модельные показатели, отражающие динамику торговли по данному активу на выбранном количестве биржевых сессий, включают: денежный поток биржевой торговли активом, балансовый объем биржевой торговли активом и балансовую биржевую цену актива на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета.

Эти данные по каналу связи передаются на хранение в запоминающий блок для хранения обработанных данных, которые могут быть отображены на дисплее устройства для отображения информации в виде электронной таблицы.

Итоги биржевой сессии на выбранный день расчета (средневзвешенная биржевая цена актива, денежный объем и оборот бумаг по данному активу) хранятся в запоминающем блоке для хранения исходных данных.

Система работает следующим образом.

Исходные данные поступают посредством канала связи с выхода блока - источника исходных данных биржевой торговли на вход запоминающего блока, выход которого связан каналом связи с устройством для обработки информации - данных биржевой торговли.

Запоминающее устройство производит сбор исходных данных в режиме обновления по итогам ежедневной биржевой торговли - средневзвешенную биржевую цену данного актива, денежный объем и оборот бумаг данной сессии по данному активу в биржевой торговой системе или в информационном агентстве, распространяющем указанную финансовую информацию об интересующем активе.

В устройстве для обработки информации - данных биржевой торговли производится расчет модельных показателей, отражающих динамику биржевой торговли по данному активу (акция, фьючерс, опцион и т.д.) на основе исходных данных биржевой торговли и заданного алгоритма расчета.

Выбирают количество биржевых сессий, предшествующих дню расчета (например, 20, 60, 200 и т.д.)

Расчетные модельные показатели для выбранного количестве сессий, отражающие динамику торговли по данному активу включают денежный поток биржевой торговли активом, балансовый объем биржевой торговли активом и балансовую биржевую цену актива.

Одним из исходных данных - итогов биржевой сессии на день расчета является средневзвешенная биржевая цена данного актива на день расчета, которая определяется по следующей формуле

P=m/n

где

Р - средняя биржевая цена актива по итогам биржевой сессии на день расчета (в денежном выражении, например, в рублях или долларах);

m - денежный объем торговли активом по итогам биржевой сессии на день расчета (в денежном выражении, например, в рублях или долларах);

n - оборот бумаг торговли активом по итогам биржевой сессии на день расчета (количество единиц, штук).

В устройстве обработки информации производится расчет модульного показателя - денежного потока биржевой торговли активом на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета, по следующей формуле

M_t=_t{k m⁽⁺⁾}-_t{km^(-)},

где

t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

M_t - денежный поток биржевой торговли активом для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета (в денежном выражении, например, в рублях или долларах);

m⁽⁺⁾ - денежный объем торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась повышением средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества сессий, предшествующих дню расчета (в денежном выражении, например, в рублях или долларах);

m^(-) - денежный объем торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась снижением средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества сессий, предшествующих дню расчета (например, в рублях или долларах);

k - параметр настройки модели, 0k1 (величина безразмерная)

В устройстве для обработки информации также производится расчет модельного показателя - балансового объема биржевой торговли активом на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета

N _t=_t{kn⁽⁺⁾}-_t{kn^(-)},

где

t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

N_t - балансовый объем биржевой торговли активом для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета (количество штук);

n ⁽⁺⁾ - оборот торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась повышением средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета (количество штук);

n ^(-) - оборот торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась снижением средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета (количество штук);

k - параметр настройки модели, 0k1 (величина безразмерная).

В устройстве для обработки информации также производится расчет балансовой биржевой цены актива для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета, определяется по следующей формуле

B _t=M_t/N_t

где

t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

B_t - балансовая биржевая цена актива для выбранного количества сессий, предшествующих дню расчета (в денежном выражении, например, в рублях или долларах);

M_t - денежный поток биржевой торговли для выбранного количества сессий, предшествующих дню расчета (в денежном выражении, в рублях или долларах);

N _t - балансовый объем биржевой торговли активом для выбранного количества сессий, предшествующих дню расчета (количество штук).

Расчетные модельные показатели для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета и итоги биржевой сессии на день расчета (средняя биржевая цена данного актива, денежный объем и оборот бумаг) выводятся на дисплей в виде электронной таблицы.

Для принятия решения по осуществлению сделок по покупке/продаже данного актива производится сравнительный анализ модельных показателей с данными биржевой торговли данным активом на день расчета.

Ниже в таблице приведен пример расчета модельных показателей на основе исходных данных биржевой торговли активом А (итогов биржевых сессий) (акции ГМК Норильский Никель, торговая площадка Лондонская фондовая биржа, London Stock Exchange).

ПРИМЕР.

Дата расчета - 25 сентября 2006 года.

Выбранное количество биржевых сессий - 200 шт.от даты расчета.

Анализ и рекомендация:

25.09.2006 г.значение средневзвешенной биржевой цены актива А ($112,40) оказалось ниже рассчитанного значения балансовой цены данного актива за последние 200 торговых сессий ($113.029). Отсутствие курсовой разницы между биржевой ценой и балансовой ценой означает фактическое исчерпание возможности получения прибыли путем продажи акций данного актива. Соответственно, соотношение спрос/предложение по данному активу с этого момента сдвигается в сторону покупки. Рекомендация - «покупать».

Расчет модельных показателей может производится ежедневно с учетом итогов состоявшейся биржевой сессии и они вносятся в запоминающее устройство для формирования базы данных.

В качестве актива могут быть использованы акции, фьючерсы, опционы.

В качестве блока - источника исходных данных биржевой торговли может быть использован, по меньшей мере, один, работающий в режиме реального времени блок-источник, по меньшей мере, одной биржевой торговой системы и/или, по меньшей мере, одного информационного агентства.

Полезная модель позволяет повысить информативность и эффективность инвестиционных консультаций при проведении сделок купли-продажи по определенному финансовому биржевому активу.

1. Система для инвестиционного консультирования при проведении сделок купли-продажи по определенному финансовому биржевому активу, включающая запоминающий блок для хранения исходных данных, устройство обработки информации, устройство для отображения информации с дисплеем, отличающаяся тем, что она снабжена запоминающим блоком для хранения обработанных данных, вход запоминающего блока для хранения исходных данных сообщен каналом связи с выходом блока-источника исходных данных, а его выход - с устройством для обработки информации, в качестве исходных данных, поступающих из блока-источника и хранящихся в запоминающем блоке для их хранения, используют итоги биржевых сессий, устройство для обработки информации выполнено с возможностью расчета на основе итогов биржевых сессий и заданного алгоритма модельных показателей для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих выбранному заранее дню расчета, отражающих динамику биржевой торговли по данному активу на выбранном количестве биржевых сессий и хранящихся в запоминающем блоке для хранения обработанных данных, запоминающий блок для хранения исходных данных и запоминающий блок для хранения обработанных данных сообщены с устройством для отображения информации с возможностью отображения на его дисплее в виде электронной таблицы итогов биржевой сессии на выбранный день расчета и расчетных модельных показателей для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета, при этом в качестве итогов биржевой сессии на день расчета используют средневзвешенную биржевую цену данного актива, денежный объем и оборот бумаг, а расчетные модельные показатели, отражающие динамику торговли по данному активу, включают денежный поток биржевой торговли активом, балансовый объем биржевой торговли активом и балансовую биржевую цену актива на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета.

2. Система инвестиционного консультирования по п.1, отличающаяся тем, что денежный поток биржевой торговли активом на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета, определяется по следующей формуле:

M_t=_t{km⁽⁺⁾}-_t{km^(-)},

где t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

m_t - денежный поток биржевой торговли активом для выбранного количества биржевых сессий;

m⁽⁺⁾ - денежный объем торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась повышением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей для выбранного количества биржевых сессий;

m^(-) - денежный объем торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась снижением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества биржевых сессий;

k - параметр настройки, 0k1

3. Система инвестиционного консультирования по п.2, отличающаяся тем, что балансовый объем биржевой торговли активом на выбранном количестве биржевых сессий, предшествующих дню расчета, определяется по следующей формуле:

N _t=_t{kn⁽⁺⁾}-_t{kn^(-)},

где t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

N_t - балансовый объем биржевой торговли активом для выбранного количества биржевых сессий;

n⁽⁺⁾ - оборот торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась повышением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества сессий;

n^(-) - оборот торговли активом по итогам биржевой сессии, которая завершилась снижением его средней биржевой цены по сравнению с предыдущей сессией для выбранного количества сессий;

k - параметр настройки, 0k1

4. Система для инвестиционного консультирования по п.3, отличающаяся тем, что балансовая биржевая цена актива для выбранного количества биржевых сессий, предшествующих дню расчета, определяется по следующей формуле:

B _t=M_t/N_t,

где t - количество выбранных биржевых сессий, предшествующих дню расчета;

B_t - балансовая биржевая цена актива для выбранного количества сессий;

M _t - денежный поток биржевой торговли для выбранного количества сессий;

N_t - балансовый объем биржевой торговли активом для выбранного количества сессий.

5. Система для инвестиционного консультирования по п.1, отличающаяся тем, что расчет модельных показателей производится ежедневно с учетом итогов состоявшейся биржевой сессии и они вносятся в запоминающее устройство для формирования базы данных.

6. Система для инвестиционного консультирования по п.1, отличающаяся тем, что в качестве актива используют акции, фьючерсы, опционы.

7. Система инвестиционного консультирования по п.1, отличающаяся тем, что в качестве блока-источника исходных данных биржевой торговли используют, по меньшей мере, один работающий в режиме реального времени блок-источник, по меньшей мере, одной биржевой торговой системы и/или, по меньшей мере, одного информационного агентства.